Das methodisch aktuelle Lehrbuch umfasst folgende Themenschwerpunkte:

• Ökonometrie – ein Überblick (Geschichte, Modelltypen, Störungen)
• Das klassische Regressionsmodell (OLS-Ansatz und –Schätzung, Fallstudien)
• Klassische Regression – Erweiterungen (Regressoren, Parameterrestriktionen, Prognose und Tests, Multikollinearität, Indikatoren)
• Inferenz, insbesondere bei großen Stichproben (Stochastische Konvergenz, OLS/große Stichproben, Maximum-Likelihood-Schätzung, Testprinzipien, Instrumentalvariablenschätzung)
• GLS, GMM und Probleme mit Störvariablen (alternative Kovarianzmatrix, GLS- und GMM-Schätzung, Heteroskedastizität, Autokorrelation, SURE)
• Dynamische Eingleichungsmodelle (DL-, AR- und ADL-Modelle)
• Mehrgleichungsmodelle (Lineare und Dynamische Gleichungssysteme, Strukturschätzverfahren)