Das methodisch aktuelle Lehrbuch umfasst folgende Themenschwerpunkte:
- Ökonometrie – ein Überblick (Geschichte, Modelltypen, Störungen)
- Das klassische Regressionsmodell (OLS-Ansatz und –Schätzung,
Fallstudien)
- Klassische Regression – Erweiterungen (Regressoren,
Parameterrestriktionen, Prognose und Tests, Multikollinearität,
Indikatoren)
- Inferenz, insbesondere bei großen Stichproben (Stochastische Konvergenz,
OLS/große Stichproben, Maximum-Likelihood-Schätzung, Testprinzipien,
Instrumentalvariablenschätzung)
- GLS, GMM und Probleme mit Störvariablen (alternative Kovarianzmatrix,
GLS- und GMM-Schätzung, Heteroskedastizität, Autokorrelation, SURE)
- Dynamische Eingleichungsmodelle (DL-, AR- und ADL-Modelle)
- Mehrgleichungsmodelle (Lineare und Dynamische Gleichungssysteme,
Strukturschätzverfahren)
